«El juego más peligroso» comienza con una conversación entre dos hombres, Whitney y Rainsford. La pareja está en un yate rumbo a Río de Janeiro, Brasil. En el momento de la historia, se encuentran en algún lugar del Caribe. Ambos hombres son aficionados a la caza mayor. Discuten la capacidad de un animal para comprender una caza. Rainsford cree que los animales son incapaces de sentir o comprender ninguna emoción humana.
Poco después de su discusión, Whitney se retira por la noche. Rainsford decide quedarse en cubierta para fumar su pipa. De repente escucha el sonido de disparos y en su intento de ver la fuente del sonido, cae al agua. Después de un breve momento de pánico, Rainsford se recupera y decide nadar hacia la fuente de los disparos. Cuando finalmente llega a tierra, se queda dormido.
A la mañana siguiente decide investigar su entorno. Encuentra un charco de sangre y supone que es de la presa a la que dispararon la noche anterior. Cerca de la sangre ve las huellas de botas de caza. El elige seguirlos. Después de una larga caminata, Rainsford llega a una finca palaciega. Es recibido en la puerta por un hombre corpulento que empuña un arma. Un segundo hombre entra y explica que su asistente, Iván, es sordo y mudo. El hombre está vestido con elegancia y tiene un aire de sofisticación. Se presenta a sí mismo como el general Zaroff.
Zaroff está familiarizado con el libro de Rainsford sobre la caza de leopardos de las nieves. Después de instalarse, Rainsford y Zaroff cenan juntos y discuten los méritos de la caza. Es durante esta conversación que Rainsford se entera de que Zaroff caza hombres en la isla. Como resultado de aburrirse con el juego disponible en el mundo, Zaroff se ha volcado a cazar aquellos que pueden razonar y presentar un desafío mayor. Rainsford está horrorizado por la revelación de Zaroff. Zaroff invita a Rainsford a cazar con él, pero Rainsford se niega citando agotamiento.
Esa noche Rainsford no puede dormir. Al día siguiente se entera de que debe servir como la presa más nueva de Zaroff o caer en las violentas y fornidas manos de Ivan. Elige al primero e inmediatamente se adentra en la jungla. Después de unas horas de zigzaguear por la densa jungla, trepa a un árbol para esconderse de su adversario. Increíblemente, a pesar del camino esquivo, Zaroff puede encontrar fácilmente a Rainsford. Sin embargo, para prolongar la diversión del juego, Zaroff deja a Rainsford sin hacerle daño.
Rainsford entra en pánico y está sujeto a algunos otros encuentros con Zaroff. Cada vez se acerca más y más a derrotar a su enemigo mediante el uso de trampas primitivas. Desafortunadamente, no puede atrapar a su perseguidor. Se las arregla para matar a uno de los preciados perros de Zaroff e Ivan. En la persecución final, Rainsford se lanza desde el borde del acantilado al océano. Zaroff está decepcionado por haber perdido a su digno adversario y regresa a su casa cabizbajo.
Después de una comida abundante y recordar mucho los eventos del día, Zaroff decide retirarse por la noche. Al entrar en su habitación, Rainsford lo confronta, quien se ha estado escondiendo detrás de las cortinas de la cama. Zaroff está encantado de haber sido derrotado. Sin embargo, Rainsford no está dispuesto a dejar que el juego termine ahí. Desafía a Zaroff a un duelo final. Zaroff acepta y dice que quien pierda será alimentado a los perros, y el ganador dormiría en la cama de Zaroff. La historia termina con un final indirecto: Rainsford cita que nunca había dormido en una cama mejor.
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